ALMT

Renforcer la résilience du bilan grâce à un ALM prédictif et exploitable

Nous collaborons avec les équipes Asset & Liability Management des principales banques et assureurs pour construire une décision prédictive sur le bilan. En combinant des modélisations ALM avancées, des cadres robustes de stress test sur la liquidité et le risque de taux d’intérêt, et une mise en œuvre pragmatique du transfert de prix et de l’optimisation du financement, nous aidons à réduire la volatilité des résultats, renforcer la gouvernance et accélérer la préparation au reporting réglementaire.

Proposition de valeur clé

1. Amélioration quantifiable de la marge

• Identifier les opportunités de couverture ou de repricing du financement pour améliorer la marge nette d’intérêt et la valeur économique des fonds propres.

• Appliquer des routines d’optimisation liant directement les décisions de trésorerie à la performance du bilan.

2. Résilience réglementaire et capital

• Concevoir des stress tests et modèles de reporting alignés sur IRRBB, LCR, NSFR et les cadres de capital internes.

• Renforcer la confiance du conseil dans la gouvernance de la liquidité et des taux d’intérêt.

3. Analytique exploitable, pas seulement des modèles

• Fournir des modèles ALM prêts à la production (moteurs de flux de trésorerie, hypothèses comportementales, FTP) intégrés aux workflows de trésorerie.

• Garantir que les résultats des modèles se traduisent en actions concrètes de trésorerie, et non en simples insights théoriques.

4. Mise en œuvre rapide et à faible risque

• Déployer des pilotes pragmatiques transformant l’analytique en action : couvertures, pools de financement, règles de rééquilibrage.

• Accélérer l’impact tout en minimisant les perturbations opérationnelles.

5. Livraison transversale

• Travailler avec les équipes trésorerie, finance, risque, produit et IT pour intégrer des améliorations ALM durables.

• Briser les silos pour garantir que les décisions de bilan soient holistiques et pérennes.

Principaux flux de travail